会员
股指期货避险比率与效率研究
更新时间：2020-10-23 10:51:11 最新章节：参考文献
书籍简介
近年来，不断有重大的与股指期货交易有关的事件在提醒着我们股指期货交易的重要性。此类异常现象的不断出现促使我们思考，既然套期保值是股指期货推出的一个重要目的，那么对于投资者而言，在避险时采用多少期货来规避现货风险，即避险比率，显得非常重要。本书针对这一问题，利用制度分析和实证研究的方法对避险比率进行研究。本书涵盖两方面的内容：1.通过我国当前股指期货交易制度与其他发达资本市场国家相关制度进行横向比较，采用制度分析的方式，考察了股指期货交易设计、交易监管等方面的差异并通过这种对比给出交易制度和监管制度方面改进的可能性。2.通过数学建模的方式，利用基于VaR(ValueatRisk)模型的期货最优套期保值比率、基于M-GARCH模型的最优套期保值比率，以及基于Copula-Garch模型的最优方差套期保值模型对我国当前股指期货交易中最优套期保值比率进行实证研究，特别是基于Copula-Garch模型的方法，当前国内较少涉及，但它是更适用于相依数据分析的方法，本书将在研究方法上对套期保值比率的研究进行有益的尝试。通过以上实证研究，本书将给出当前能够最准确刻画我国股指期货最优套期保值交易比率的模型。本书适合从事金融市场以及金融市场监管制度理论研究和实务的工作者作为参考用书。
品牌：北大出版社
上架时间：2018-12-01 00:00:00
出版社：北京大学出版社
本书数字版权由北大出版社提供，并由其授权上海阅文信息技术有限公司制作发行
最新章节
同类热门书
最新上架
- 会员21世纪以来，“金融化”已成为全球社会与经济变迁和重构的核心动力机制之一，学术界开始关注金融与社会相互影响及相互塑造的过程、机制与后果，强调就该领域展开跨学科综合研究。据此，中央财经大学社会与心理学院创办了《金融与社会》学术集刊，研究涵盖金融社会学的理论探索与经验研究、金融社会工作研究等学科领域，包括微观层面的金融素养与金融行为研究、中观层面的金融组织与金融市场研究、宏观层面的金融制度与金融的经济管理19.1万字
- 会员本书参考国外相关经验教训，总结我国金融体制相关政策制度与法规，采用案头调研、现场调研等方法，分析了我国国家金融安全领域的现状和问题，并针对如何防范银行挤兑、实施资本市场机制改革、构建系统性风险的预警体系和构建国家金融安全边界给出了对策建议。管理18.5万字
- 会员本书以国际证监会组织历年发布的、与基金有关的各份最终报告和相应的国际实践为参照，聚焦基金治理的核心逻辑和具体细节，对中国实践中的基金组织形式；基金托管人；基金份额持有人的核心权利；信义义务；基金管理职能外包；基金交易、估值、收费、信披、赎回、终止等主要运营环节；基金管理人的内部治理和外部治理等问题进行了梳理，构建了基金治理的总体框架，并认为我国基金治理的“四梁八柱”在监管层面已经建立。管理29万字
- 会员本书介绍了数字金融相关领域的前沿研究成果，包括数字金融的概念与影响、P2P借贷、数字货币与移动支付、数据与人工智能、科技信贷与影子银行五个主题。全书精选二十余篇近年发表在TheReviewofFinancialStudies、TheEconomicJournal、JournalofAppliedCorporateFinance等重要国际期刊上的学术文章，对文章研究的背景、问题、管理15.9万字
- 会员本书共分为5章，从基础的Python编程和量化金融概念出发，逐步引领读者进入金融数据分析、量化策略开发、算法交易及风险管理的高级话题；还探讨了生成式AI和ChatGPT在量化金融领域中的应用，为读者提供了一个全面的视角和实用的工具。管理9.7万字
- 会员本书首先对因子理论、因子投资和资产定价模型的理论发展进行梳理，再对系统性风险因子和多种异象效应的形成机制进行深入剖析，并讨论了目前研究中面临的主要问题。为了克服这些问题，本书采用小波分析和动态模型平均方法分别从多时间尺度和动态分析的角度进行研究。最后，本书深入分析了我国股票市场存在的动量和反转效应，并将因子投资理念与我国股票市场数据相结合，提出了适应我国证券市场的投资策略。管理7.6万字
- 会员《中国金融科技运行报告（2020）》系国家金融与发展实验室金融科技研究中心与金融科技50人论坛（CFT50）联合推出的系列年度报告。报告旨在系统分析国内外金融科技创新与发展状况、演进动态与市场前景，充分把握国内外金融科技领域的制度、规则和政策变化，不断完善金融科技相关的理论基础与研究方法。报告致力于为金融科技相关监管部门、自律组织及其他经济主管部门提供重要的决策参考，为金融科技企业和金融机构的业务管理31.4万字